В работе присутствует некачественное техническое поднятие уникальности
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………. |
3 |
1. Теоретические основы деятельности коммерческого банка на финансовом рынке……………………………………………………………… |
6 |
1.1. Коммерческий банк как корпоративная структура…………………. |
6 |
1.2. Место коммерческого банка на финансовом рынке………………... |
12 |
2. Анализ деятельности акционерных коммерческих банков на финансовом рынке…………………………………………………………………………….. |
15 |
2.1. Деятельность ПАО «Сбербанк России» на рынке ценных бумаг…. |
15 |
2.2. Деятельность ПАО «Сбербанк России» на кредитном рынке……... |
20 |
3. Проблемы и перспективы деятельности акционерных коммерческих банков на финансовом рынке…………………………………………………... |
25 |
Заключение……………………………………………………………………… |
35 |
Список используемых источников……………………………………………. |
37 |
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в условиях рыночной экономики функционирование хозяйственных субъектов невозможно без постоянного контакта не только с реальным сектором и целевыми рынками, но и с поставщиками и продавцами финансовых ресурсов. Купля-продажа указанных ресурсов осуществляется на финансовом рынке посредством кредитного и страхового механизма, а также механизма рынка ценных бумаг. Перераспределение временно свободных денежных средств является неотъемлемой частью деятельности любого предприятия или организации, которая планирует обеспечение расширенного воспроизводства.
Процесс аккумуляции и перераспределения финансовых ресурсов может осуществляться непосредственно хозяйственным субъектом – путем выпуска акций, например, а может производиться при помощи особых участников финансового рынка – финансовых посредников.
Основной задачей финансовых посредников является способствование проведению процессов накопления и перераспределения финансовых активов; особую роль среди посредников занимают кредитные организации, а именно коммерческие банки, полностью опосредующие денежный и кредитный рынки и являющиеся основными поставщиками финансовых ресурсов для населения. Поэтому важным является рассмотрение деятельности банков и их влияние на конъюнктуру на всех секторах финансового рынка.
Банковская деятельность вид предпринимательства, направленный на движение, мобилизацию и распределение ссудных капиталов. Кредитные организации вступают в сложные взаимоотношения между собой, а так же с другими субъектами экономики, выполняя ряд разнообразных операций.
Банковская деятельность всегда подвержена рискам, ведущего к финансовым утратам. Влияние внешних факторов и неправильный менеджмент могут стать причиной возникновения рисков.
Своевременное определение, классификация и нахождение пути устранения риска - одна из самых важных задач коммерческих банков в условиях нестабильности на финансовом рынке. Приоритетной задачей любого коммерческого банка является получение максимальной прибыли от финансовых операций.
Цель данной курсовой работы является исследование роли и места акционерных коммерческих банков на финансовом рынке, их проблемы и перспективы развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования:
Объектом курсовой работы является финансовый рынок.
Предметом данной курсовой работы является механизм действия акционерных коммерческих банков на финансовом рынке.
Информационную базу исследования составили федеральные законы и нормативно-законодательные акты Российской Федерации и ее субъектов по вопросам коммерческой деятельности акционерных банков, официальные статистические материалы Федеральной службы государственной статистики; аналитические материалы научно-практических конференций; экспертные сведения периодических изданий; справочные материалы и электронные системы информации.
Методологическую основу исследования составило комплексное применение общенаучных и частно-научных методов познания: диалектического, формально-логического, сравнительно – правового, системного и другие приемы обобщения научного материала.
Теоретическая значимость результатов, представленных в работе, расширяет возможности изучения современной банковской системы России и ее роли на финансовом рынке, а так же проблем и перспектив развития.
Структура работы определяется целью и задачами исследования, необходимостью последовательного изложения материала. Курсовая работа состоит из введения, трех глав, включающих 4 параграфа, заключения и списка использованной литературы.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
1.1. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КАК КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА
Коммерческий банк – это кредитное учреждение, специализирующееся на оказании банковских услуг физическим и юридическим лицам. Слово «коммерческий» в названии структуры, означает, что главным приоритетом в деятельности банка является получение прибыли. [17, с. 49]
Деятельность коммерческих банков находится по надзором Центрального банка страны и осуществляется на основании лицензии на совершение банковских операций, которая также выдается Центробанком.
структура банков от формы . Самая форма – это акционерное . В этом капитал банка за счет собственных . Реже кооперативные или банки – это банки, с , сформированным продажи . [9, с. 186]
существуют банки, которых одному и государственные банки, с , принадлежащим .
Помимо коммерческих по форме , существует еще видов этих учреждений. банки по деятельности на универсальные и .
Универсальные – это банки, все виды операций. Они коммерческую и деятельность и основу коммерческих . В отличие от , специализированные выполняют или несколько операций и по отраслевой и роду функций. По банки : [10, с. 198]
По направленности банки на:
Кроме существуют банки, каким-либо предприятием и в его структуру.
классификации по деятельности разделяются по капитала. банки с капиталом, и смешанным. есть еще видов : по степени , по количеству капитала, по , по территориальному .
Деятельность банков определить основными :
Коммерческие играют роль при и распределению в государстве. того, что имеют собственный капитал, инвестируется в проекты, они сторонний , используя денежные физических и лиц.
На начальном своей коммерческие использовали собственные , но в последствии ясно, что средств и нужно чужие. привлечь банки использовать программы, гарантируют дохода начисления на сумму .
Таким , банкам значительно свои . На сегодняшний доля средств 70-80 % банка.
депозитной являются банковские услуги по . Здесь учреждение прибыль от переплаты, заемщик вносит основной долга.
банками по кредитованию влияют на промышленности и хозяйства. сказываются на благосостоянии и способствуют потребительского .
Третья коммерческих – посредничество в операциях с годом более для мировой . Сейчас в нарастает ухода от денег и платежей с помощью расчета.
В Западной и США на долю платежей около 90% расчетных , в России показатель 64%. [26, с. 43]
В связи с доли расчетов, функцией банков считать дополнительных средств. Под термином инструменты для проведения расчетов – карты, книжки, платежи. распространенным средством банковская .
Деятельность банков посредством различных операций. Эти разделяют на три группы: , пассивные и .
К коммисионно-посредническим относят и расчетные , выполняемые по клиента. этих услуг служить плата или от совершенной .
Активные и операции основное на использование и основных ресурсов. операции доходность и ликвидность банка, и им уделяется значение при денежных . Различают основные активных : [17, с. 51]
стратегии отличаются в от сферы банка и его . Некоторые делают на кредитование, инвестируют в ценные бумаги или промышленность.
операции на приносящие (доходные) и не . К первому относятся и вложения в бумаги, а ко кассовые и вложения в активы. активы по ликвидности и риска.
операции, в от активных, не на инвестирование, а на и накопление средств. операции это иное, как дополнительного . Их разделяют на две :
От проведения операций сумма капитала . А от его размера зависит денежных , которые может на получение .
На современном коммерческие банки на себя ряд важных :
Не забывать, что из основных финансовых является при оформлении . Осуществляется операция перераспределения активов и освободившихся компаний и частных лиц. важной коммерческих структур назвать накоплений. И , чем их больше, тем экономика страны. Очень , чтобы долю составляли внутренние , а не инвестиции с стран.
и юридические должны заинтересованы в том, нести деньги в . Их необходимо в надежности . Так, одним из важных в привлечении является депозитов, человек гарантии вложенных в случае финансовой или отзыва . При этом должен полный ко всей о работе банков и о ему гарантиях. после анализа рисков быть решение. [17, с. 53]
функция – при осуществлении между субъектами. , когда монополия одного банка, все проводились через . Сегодня возможность финансовую между коммерческими , объединенными в общую . При этом банки во мире лидирующие в иерархической .
В связи с популярности фондового и увеличением оборота бумаг, банки на себя еще очень функцию – при выполнении с различными . Финансовые берут на обязательства брокеров, , инвестиционных и компаний.
в роли консультанта, коммерческий банк различного информационные своим , информируя их об обращения и ценных . В ситуации, финансовое берет на функции компании, то оно выпуском ценных бумаг и гарантии по их в пользу лица. Как мы уже выше, может и в качестве фонда. В ситуации он деньги в ценные бумаги от имени.
этого, банк возможность роль фонда, в должны высококвалифицированные по работе с бумагами. право быть аттестатом образца.
Еще важной современного банка формирование депозитов, которых осуществляться с пластиковых , чеков, переводов, и так далее.
функция активное в последние десятков лет того, как из ушли «» деньги, а на их пришли расчеты. В случае шанс наличный и поставить на безналичный .
Таким , одной из задач банковской является денежного и поддерживание объема в обороте. В случае удерживать на уровне населения и стабильный экономики.
образом сказать, что коммерческий – это мощная , основной которой получение и обслуживание .
1.2. МЕСТО БАНКА НА РЫНКЕ
Под рынком сферу отношений в экономики, между и возможными денежных и ресурсов, ценностей ( инструмента финансовых ), а также по их реальной и стоимости.
финансового определяется , входящими в компонентами. Это , капиталов, бумаг (), денежный ( деньги, ценные и денежные в других ). Кроме выделяют золота и (депозитов) в банках. [22, с. 31]
рынок из себя либо систему разнообразными инструментами. В этого происходят обмена , предоставления и мобилизации .
Главная на этом отводится институтам, заняты потоков средств от их к временным . Роль играют деньги и, того, бумаги.
финансового характеризует экономики . Последствия финансового России в отношения в финансового можно как положительные, так и . Среди – определенная от состояния рынков. компонентами рынка рынок и рынок . Поэтому финансового начинается с этих элементов. [22, с. 33]
учреждения – это из самых субъектов рынка.
В финансовая представлена в многоструктурной , поэтому , что для поддержания работы необходимы , инвесторы, ну и, же, посредники.
фокусируются на долговых и ценных , которые в публикуются на рынке посредников. спекулируют активами. вкладчик : валюту, , акцию и т.д. в дальнейшем его дороже и прибыль.
Что посредников, то они размещение, эмитентами бумаг на рынках. При посредник на себя , связанные с контроля над , ранее ценных . Иными , посредники купить или какой-либо , в том числе и бумагу. выполнения функций, банки, достаточно являются на финансовом , предоставляют хранения, и управления портфелем.
рынка бумаг и рынка, банки непосредственное на валютных . Деятельность субъектов рынка к купле и различных . Что касается учреждений характера, то одновременно как покупателем, так и валюты.
продавать или валюту право те коммерческие , которые прошли аттестацию Банка. При данной банк не к участию в , проходимых на рынках. [22, с. 34]
– коммерческая , следовательно, данного преследует максимизировать , тем самым банковский . Динамично коммерческие с внушительным поглощают , а значит, конкуренцию. банки на основе соотношения дохода и , это необходимо для максимально ликвидности и безопасности. организация предоставлять количество клиентам, не в состоянии кредит, то в банк неплатежеспособным.
образом, банки внутри уже финансовых , собственно принцип основополагающим в каждой организации. банк не только равенство ресурсов и вложений, но и соответствие банка и ранее .
2. АНАЛИЗ АКЦИОНЕРНЫХ БАНКОВ НА РЫНКЕ
2.1. ПАО «СБЕРБАНК » НА РЫНКЕ БУМАГ
политика ПАО « России» в очередь на получение от вложений в бумаги, а на надежность этих .
Таким , ПАО «Сбербанк » выстраивает портфель бумаг, на покупку и муниципальных бумаг Федерации и государств. принципы политики в отношении с ценными ориентированы образом на стоимости акций и банка в . [21]
ПАО « России» занимается деятельностью, и об свидетельствует формирования портфеля, включает: бумаги, справедливой которых через прибылей и ; инвестиционные бумаги, в наличии для ; инвестиционные бумаги до . [27]
Инвестиционные бумаги, в наличии для , – эта категория бумаг, включает те инструменты, финансовый намерен в своем портфеле в неопределенного времени и могут проданы в удобный , в зависимости от по поддержанию или в результате процентных , обменных или цен на акции.
ценные , удерживаемые до , – это ценные , которые фиксированные погашения, в которых у есть и возможность их до наступления погашения. классифицирует ценные в соответствующую в момент их [27].
Ценные , изменение стоимости отражается счета и убытков, ценные , которые отнесены к категории при признании. В ПАО « России» в эту отнесены те ценные , которые и оцениваются по стоимости в с политикой по классификации ценных .
Структура ценных анализируемого представлена в 1.
Таблица 1 - портфеля бумаг ПАО « России» в 20179 гг. [27]
Портфель бумаг |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
(+/–) 2019 г. к 2017 г. |
||||
млн руб. |
% от |
млн руб. |
% от суммы |
млн руб. |
% от |
млн руб. |
долей, % |
|
бумаги, спра стоимости отражается счета и убытков |
144 633 |
6,31 |
825 688 |
405 978 |
12,85 |
261 345 |
6,54 |
|
ценные бу, имеющиеся в для продажи |
1 744 228 |
1 745 490 |
59,42 |
2 316 357 |
572 129 |
–2,74 |
||
ценные до погашения |
403 988 |
366 474 |
12,48 |
436 472 |
32 484 |
–3,8 |
||
Итого ценных |
2 292 849 |
100,00 |
2 937 652 |
3 158 807 |
100,00 |
865 958 |
– |
В нестабильности экономики и ситуации на рынке ПАО «Сбербанк » внес изменения в управления ценных .
Банк долю « ценных до погашения» с в 2017 г. до 13,82% в 2019 г. и « ценных , имеющихся в для продажи» с в 2015 г. до 73,33% в 2019 г. институт наращивал «ценные , изменение стоимости отражается счета и убытков» с в 2017 г. до 12,85% в 2019г.
в денежном произошел «инвестиционных бумаг, в наличии для », с 1 744 228 млн руб. в 2017 г. до 2 316 357 млн руб. в 2019 г. за высоконадежных инструментов, банку долгосрочный ликвидности ( федерального ) и вложений в корпоративных .
При этом портфеля бумаг ПАО « России» за период на 37,77%, с 2 982 849 млн руб. в 2017 г. до 807 млн руб. в 2019г. Необходимо , что доля в ценные в активах увеличилась с в 2017 г. до 15,0% в 2019 г., что значимость и инвестиционной ПАО «Сбербанк » на рынке бумаг.
В 2 отражена вложений в инструменты, ПАО «Сбербанк » удерживает до срока их .
Таблица 2 - вложений в ценные , удерживаемые до момента их , за 2017–2019 гг. [27]
ценные |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Отклонение 2019г. к 2017г. |
||||
млрд руб. |
, % |
млрд руб. |
, % |
млрд руб. |
, % |
сумма, руб. |
долей, % |
|
государственные |
203 945 |
50,48 |
187 906 |
188 329 |
43,13 |
–7,34 |
||
федерального |
20 3945 |
162 833 |
44,43 |
156 880 |
–47065 |
|||
Еврооблигации Федерации |
– |
– |
25 073 |
6,84 |
31 449 |
7,20 |
31 449 |
7,20 |
таблицы 5
облигации |
139 209 |
138 695 |
37,84 |
22 |
51,52 |
85 682 |
||
российских |
122 164 |
30,23 |
115 051 |
201 382 |
46,13 |
79 218 |
15,9 |
|
–2 227 |
– |
–442 |
– |
– |
242 |
– |
||
иностранных |
19 305 |
4,77 |
25 655 |
7,00 |
30 686 |
7,03 |
11 381 |
2,26 |
Резерв |
–33 |
– |
– |
–5192 |
– |
– |
||
Облигации Российской |
60 833 |
15,06 |
39 883 |
23 252 |
5,33 |
–37 581 |
–9,76 |
|
долговых бумаг, до погашения |
403 988 |
366 474 |
100,00 |
436 472 |
32 484 |
– |
Наибольший вес в структуре долговых бумаг, до погашения, на анализируемого занимают федерального (ОФЗ) и облигации.
вес ОФЗ снизился с в 2017 г. до 35,93% в 2019 г., а облигаций с 34,45% в 2017 г. до в 2019 г., что связано с доходностью облигаций по с облигациями займа. прирост ценных был обеспечен облигациями – с 139 209 млн руб. до 224 891 млн руб., произошло на
В таблице 3 купонные и динамика ПАО «Сбербанк » в долговые бумаги.
в корпоративные рассматриваются как одна из кредитования сектора экономики. осуществлялись в крупнейших : ОАО «АНК «», ПАО «Мобильные », ПАО «Лукойл», ОАО АФК «», ОАО «РЖД», ПАО «». Приобретены ОАО «Газпром», , ПАО «АК «Транснефть», ПАО «», ПАО «Лукойл».
свой , банк выход на сегменты ценных : был значительно перечень и выпусков российских , в которые вложения ; приобретались правительств и Франции, а американские расписки на российских . К концу 2019 г. бумаги реализованы [27].
отметить, что объем банком бумаг выпуски, в Ломбардный Банка , что значительно возможности банком в Банке . [14, с. 86]
По итогам 2019 г. Сбербанк первое в рейтингах биржи ведущих биржевого , как негосударственных , так и государственных в режиме торгов.
3 - Динамика и ставки долговых бумаг, до погашения ПАО « России», в 20179 гг.
Вид долговых бумаг |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
, млн руб. |
Ставка , % |
Вложения, млн руб. |
купона, % |
, млн руб. |
Ставка , % |
|
Российские облигации |
203 945 |
– |
187 906 |
– |
188 329 |
– |
ОФЗ |
203 945 |
162 833 |
5,5–8,94 |
156 880 |
||
Еврооблигации РФ |
– |
– |
25 073 |
31 449 |
11,01–2,7 |
|
облигации |
139 209 |
– |
138 658 |
– |
224 891 |
– |
организаций |
119 938 |
– |
114 609 |
– |
199 397 |
– |
29 041 |
5,63–10,5 |
29 215 |
54 012 |
4,56–4,5 |
||
7 583 |
8,15–8,7 |
7 585 |
36 606 |
5,0–8,7 |
||
26,812 |
27 352 |
7,63–9,0 |
27 901 |
|||
Металлургия |
12 319 |
14 372 |
4,45–8,5 |
27 802 |
||
Транспорт |
2 138 |
7 585 |
11,0–12,5 |
19 473 |
||
Нефтегазовая |
13 330 |
0,1–8,9 |
10 332 |
18 359 |
4,2–8,9 |
|
27 939 |
7,1–8,75 |
23 552 |
15 230 |
7,5–8,7 |
||
промышленность |
– |
– |
– |
– |
1 496 |
3,72 |
3 033 |
7,75–8,85 |
503 |
8,85 |
503 |
8,85 |
|
компаний |
19 272 |
– |
24 076 |
– |
25 494 |
– |
5 334 |
8,75–10,5 |
7 895 |
10 237 |
8,75–10,5 |
||
3 034 |
6,38 |
5 679 |
6,38 |
7 358 |
6,38 |
|
Прочее |
10 666 |
12 081 |
6,25–10,2 |
13 092 |
||
Облигации РФ |
60 833 |
7,0–12,0 |
39 883 |
23 523 |
||
Итого ценных , удерживаемых до |
403 988 |
– |
366 474 |
– |
436 473 |
– |
В течение 2015 г. ПАО « России» операции чем с 370 выпусками около 140 .
Таблица 4 - выплаты по ценным , удерживаемым до , в 20179 гг. [27]
Долговые бумаги |
2017 г., млн руб. |
2018 г., млн руб. |
2019 г., млн руб. |
2019/2017, млн руб. |
роста |
Российские облигации |
5 855 |
11 410 |
11 986 |
6 131 |
|
ОФЗ |
5 855 |
10 851 |
10 763 |
4 908 |
+83,83 |
РФ |
– |
559 |
1 223 |
1 223 |
– |
Корпоративные |
10 040 |
9 829 |
10 584 |
9 508 |
+5,05 |
организаций |
9 095 |
8 296 |
8 282 |
–8,94 |
|
2 222 |
1 981 |
2 412 |
190 |
+8,55 |
|
– |
628 |
532 |
532 |
– |
|
Машиностроение |
1 998 |
2 098 |
2 224 |
226 |
|
Металлургия |
644 |
656 |
657 |
13 |
|
Транспорт |
137 |
241 |
333 |
196 |
|
Нефтегазовая |
1 046 |
862 |
906 |
–142 |
|
Энергетика |
2 183 |
1 786 |
1 169 |
–1 014 |
|
Химическая |
– |
– |
4 |
4 |
– |
Торговля |
237 |
44 |
44 |
–81,43 |
|
компаний |
945 |
1 533 |
2 302 |
1 357 |
|
Услуги |
500 |
275 |
815 |
315 |
|
Металлургия |
135 |
245 |
388 |
253 |
|
Прочее |
311 |
1 013 |
1 098 |
787 |
|
Облигации РФ |
4 059 |
2 938 |
2 198 |
–1 861 |
–45,85 |
19 954 |
24 177 |
24 768 |
4 814 |
+24,13 |
образом, деятельность России на ценных в целом назвать эффективной и банку свои .
2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО « РОССИИ» НА РЫНКЕ
анализ портфеля ПАО « России» за 2017- 2019 гг. В 5 представлены и структура портфеля ПАО « России».
5 - Структура портфеля ПАО « России».
2017 |
2018 |
2019 |
||||
руб. |
Доля, % |
руб. |
Доля, % |
руб. |
Доля, % |
|
кредитование лиц |
10 368,0 |
52,1 |
9 |
53,2 |
10 468,1 |
52,6 |
кредитование лиц |
4 590,7 |
23,0 |
3 |
19,9 |
3 706,5 |
18,6 |
кредитование лиц |
2 554,6 |
12,9 |
2 |
14,8 |
3 190,6 |
16,1 |
и прочие физическим |
1 681,8 |
8,4 |
1 |
8,4 |
1 725,9 |
8,7 |
карты и |
587,2 |
2,9 |
3,1 |
678,9 |
3,4 |
|
физических лиц |
0,7 |
119,8 |
0,6 |
0,6 |
||
Итого и авансов до вычета под обесценение портфеля |
100,0 |
18 |
100 |
19 891,2 |
показатель кредитного - это коэффициент . Он складывается из просроченных задолженностей и резервов на потери по . [27]
риска у ПАО « России» к показателям (0,95). Это , что коммерческий своевременно на рост задолженности увеличения на возможные . Но это приводит к чистой .
В таблице 6 анализ юридических лиц.
6 – Анализ юридических лиц в ПАО « России» за -2017 гг. (. руб.)
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Изменения
|
|
Непросроченные |
13951,1 |
13446,8 |
||
Ссуды с до 30 дней |
117,5 |
66,5 |
||
Ссуды с 31 -60 дней |
78,9 |
41,7 |
29,9 |
-49 |
с задержкой 61 – 90 |
50,3 |
45,0 |
30,8 |
-19,5 |
с задержкой 91 – 180 |
108,0 |
45,9 |
28,6 |
|
Ссуды с от 180 дней |
545,2 |
-46,2 |
||
кредиты лицам |
13633,0 |
-784,1 |
В проведенного кредитования лиц в ПАО «Сбербанк » за 2015 – гг. выявлено, что ссуды на 504,3 . руб.
Наибольшую в структуре задолженности ссуды с более 180 , которые за исследования на 46,2 млрд. руб.
В изменений кредитование лиц в ПАО «Сбербанк » уменьшилось на млрд. руб.
анализ по и срокам кредитов, юридическим .
Анализ кредитования лиц в ПАО «Сбербанк » представлен в 7.
Таблица 7 – коммерческого юридических лиц в ПАО « России» за -2017 гг. в . руб.
Показатель |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2017-2015 |
, оценка которых на коллективной |
||||
Непросроченные |
9196,5 |
9520,4 |
||
Ссуды с до 30 дней |
68,2 |
61,3 |
45,7 |
|
Ссуды с 31 -60 дней |
28,0 |
23,2 |
23,0 |
-5 |
с задержкой 61 – 90 |
13,6 |
21,2 |
12,6 |
-1 |
Ссуды с 91 – 180 дней |
37,9 |
21,0 |
15,5 |
|
Ссуды с от 180 дней |
211,8 |
-18,6 |
||
9546,4 |
9800,8 |
|||
Индивидуально кредиты |
||||
ссуды |
628,7 |
-51,3 |
||
с задержкой до 30 |
16,4 |
24,1 |
8,7 |
-7,7 |
Ссуды с 31 -60 дней |
16,4 |
12,7 |
3,0 |
|
Ссуды с 61 – 90 дней |
11,8 |
2,5 |
14,1 |
2,3 |
с задержкой 91 – 180 |
53,9 |
13,5 |
11,6 |
-42,3 |
с задержкой от 180 |
278,9 |
237,0 |
||
Итого |
860,2 |
-154,3 |
В проведенного коммерческого юридических лиц , что кредиты, обесценения проводится на основе на 254,4 . руб. Уменьшились обесцененные на 154,3 . руб.
Анализ физических лиц в ПАО « России» в таблице 8.
8 – Анализ физических лиц в ПАО « России» за 2017 -2019 гг. (. руб.)
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Изменения 2017/2019 |
|
Непросроченные |
4535,4 |
5360,3 |
||
Ссуды с до 30 дней |
97,1 |
85,9 |
-26,4 |
|
с задержкой 31 -60 |
33,0 |
28,7 |
22,0 |
-11 |
Ссуды с 61 – 90 дней |
18,0 |
14,8 |
12,6 |
-5,4 |
с задержкой 91 – 180 |
40,8 |
26,2 |
25,3 |
-15,5 |
с задержкой от 180 |
226,1 |
210,5 |
||
Итого физическим |
4965,6 |
5716,6 |
751 |
В проведенного кредитования лиц в ПАО «Сбербанк » за 2017 – 2019 гг. выявлено, что ссуды на 824,9 . руб.
Наибольшую в структуре задолженности ссуды с от 180 дней, за период уменьшились на 15,6 . руб.
В результате показателей физических лиц в ПАО « России» на 751 млрд. руб.
кредитования лиц по видам и просроченных в ПАО «Сбербанк » представлен в 9.
Таблица 9 – кредитования лиц по видам и просроченных в ПАО «Сбербанк » за 2017 - 2019 гг. в млрд. руб.
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Изменения 2017-2019 |
|
Жилищное физических лиц |
||||
ссуды |
2431,1 |
21,13 |
||
с задержкой до 30 |
38,0 |
42,4 |
42,3 |
11,32 |
с задержкой 31 -60 |
9,7 |
12,0 |
12,8 |
31,96 |
с задержкой 61 – 90 |
5,3 |
5,0 |
5,2 |
-1,89 |
с задержкой 91 – 180 |
8,1 |
9,4 |
7,2 |
11,12 |
с задержкой от 180 |
37,8 |
54,7 |
53,7 |
42,06 |
2269,8 |
2750,9 |
|||
Потребительские и ссуды лицам |
||||
ссуды |
1489,2 |
-16,26 |
||
с задержкой до 30 |
47,0 |
38,7 |
30,2 |
-35,74 |
с задержкой 31 -60 |
15,2 |
13,1 |
10,2 |
-32,89 |
с задержкой 61 – 90 |
11,1 |
8,1 |
6,1 |
-45,05 |
с задержкой 91 – 180 |
23,3 |
19,6 |
11,8 |
-49,36 |
с задержкой от 180 |
75,3 |
113,1 |
95,3 |
|
Итого |
1681,8 |
-15,75 |
||
карты и кредитование лиц |
||||
Непросроченные |
463,3 |
500,3 |
7,99 |
|
с задержкой до 30 |
30,3 |
27,9 |
22,2 |
-26,73 |
с задержкой 31 -60 |
5,9 |
6,5 |
4,7 |
-20,34 |
с задержкой 61 – 90 |
5,9 |
6,5 |
4,7 |
-20,34 |
с задержкой 91 – 180 |
3,9 |
4,0 |
2,9 |
-25,64 |
с задержкой от 180 |
9,4 |
9,8 |
6,0 |
-36,17 |
26,0 |
47,9 |
50,8 |
95,38 |
|
физических лиц |
||||
ссуды |
124,0 |
-33,95 |
||
с задержкой до 30 |
3,6 |
3,3 |
2,4 |
-33,33 |
с задержкой 31 -60 |
1,3 |
1,4 |
1,0 |
-23,08 |
с задержкой 61 – 90 |
1,0 |
0,9 |
0,6 |
- 40,00 |
с задержкой 91 – 180 |
1,9 |
2,0 |
1,2 |
-36,84 |
с задержкой от 180 |
6,2 |
10,4 |
11,3 |
82,26 |
170,4 |
119,8 |
В результате анализа кредитования лиц ПАО «Сбербанк » за исследуемый выявлено, что ссуды с годом и в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 21,13 %.
потребительскихиссуд лицам ПАО « России» , что непросроченные уменьшились на %.
В результате анализа карт и кредитования лиц ПАО «Сбербанк » за 2017 – 2019 гг. выявлено, что ссуды на 7,99 %.
Анализ физических лиц ПАО « России» за – 2017 гг. , что непросроченные уменьшились на %.
Динамика кредитов, юридическим и лицам в ПАО « России» в приложение 1.
, выданные лицам за период на 751 млрд. руб., рост за счет условий . Реструктурированные уменьшились на 49,2 . руб. Активы снизились на млрд. руб.
клиентов за 2017 – 2019 гг. на 15,9 млрд. руб.
образом, сделать , что ПАО «Сбербанк » является и надежным , клиенты и дают услугам , о чем свидетельствует собственных клиентов в .
К сожалению для ПАО « России» портфель уменьшился за период. В этого разработать по совершенствованию управления портфелем с его дальнейшего .
3. И ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИОНЕРНЫХ БАНКОВ НА РЫНКЕ
сложившейся системы с разными , одним из является активность на финансовом . Граждане обслуживаться в тех организациях, предоставляют не банковское , но и предоставляют на финансовом . К кредитным организациям в стране низкий доверия высокого злоупотреблений и надзора за этих , а также механизмов на недобросовестных . [21, с. 367]
Осуществление на рынке бумаг с рядом .
В связи с в экономике произошло доходов сектора, что к снижению деятельности и объема акций на рынке. отечественного рынка в очень количестве на нем ликвидных банковского .
На сегодняшний акции пяти содержатся в списках «А» и «Б» ММВБ. Для эмитентов списков А1 и А2 строги. поэтому для акций иметь капитализацию, что в нынешней сложно. К , капитализация акций составлять не чем 10 млрд. руб. для в состав А1 и не чем 3 млрд. руб. для в состав А2. привилегированных – не меньше чем 3 . руб. для А1 и не меньше 1 . руб. для А2.
Для списков Б и В по капитализации на ниже – до 1,5 . руб. по обыкновенным и вплоть до 0,5 . руб. по привилегированным. Для они составляют 60 млн. руб. по обыкновенным и 25 млн. руб. по привилегированным. других можно к внесписочным бумагам. , для посткризисных реализаций бумаг банков низкий ІРО, реализация по нижней границе и низкая банков в объеме , совершивших ІРО и SPO. [21, с. 369]
Для результативности банков на РЦБ в , необходимо работу по рисков по этого . В связи с , банком быть :
В качестве рассматриваются :
рода определяют и список задач общегосударственной согласно развития рынка и их решения.
потерь экономического и ликвидация правительственного . С целью данной подразумевается модификация федеральных , затрагивающих рынок, с «» - в законы воздействия, условий для формирования на экономическом . Помимо , планируются по координации стабилизирующих и организаций, налоговых и потерь рынка [27].
диапазона и результативности экономических . Планируется упрощением основы единичных и научно- операций рынка и его .
Основными оценки и моделирования формирования фондового являются: [22, с. 148]
отечественного рынка в последнего ведется в глобализации, интернационализации РЦБ, объема инвестиционных и увеличения борьбы экономических .
Значимой развития экономического в контексте конкурентоспособности развитие в Федерации финансового (МФЦ). формирования МФЦ осуществлена в году, мировой упадок резкую в диверсификации экономики за формирования экономической и рынка сервиса. реализована группа по МФЦ в РФ при Совете при РФ по развитию рынка РФ. На день осуществление проектов в направленности, тем не , она значительно согласно экономическим .
Центральный Российской установил пути российского РЦБ на 2018 – 2021 гг.
главное это последующего РЦБ для увеличения перераспределения средств и способности внешних средств для с целью и поддержания основы. России ряд мировоззренческих в управлении профессиональных РЦБ и инфраструктурных .
ПАО «Сбербанк » выстраивает портфель бумаг, на покупку и муниципальных бумаг Федерации и государств. принципы политики в отношении с ценными ориентированы образом на стоимости акций и банка в .
ПАО «Сбербанк » активно инвестиционной , и об этом факт инвестиционного , который : ценные , изменение стоимости отражается счета и убытков; ценные , имеющиеся в для продажи; ценные до погашения.
направленностью банковских рыночного предоставляется работы , выражающееся в их пребывания на РЦБ. банки в основных экономического , на их часть существенная портфелей бумаг, сосредоточены у .
Создание работы на РЦБ требует и подробного современных .
На сегодняшний потребительский по праву одной из востребованных услуг. цель - получение , кредитные самые стати бизнеса.
к потребительским стремительно из года в год. в России на момент один из стимулов для экономики. обратить на то, что состояние кредитования от экономической как в стране, так и в .
Процентные по потребительским могут от 13,5 до 69% годовых, но показатель около 25%.
По с весной 2016 г. в 2017 г. потребительские станут доступны, так ставки на несколько , в некоторых на 5-6 пунктов. крупные предоставляют своих более проценты, чем тем, у карты нет. Для надо клиентом , пенсионером или в другие группы. Для них займы со скидкой 5% . [27]
Ставки ПАО « России» наиболее по сравнению с других . [27]
В последние качество портфеля в ПАО « России» , поэтому потребность в обоснованности решений, подходов к качества портфеля и его .
В качестве ПАО «Сбербанк » для совершенствования управления и кредитного предлагается следующие :
1) привлечь потенциальных , как физических лиц, так и , а также предпринимателей.
В ПАО « России» направлением высокая , банк максимально потребности , с целью доходов от взаимоотношения с . Не смотря на это, ПАО « России» разработать линейку и вертикаль и обслуживания в секторе, а обновить клиентской в корпоративном продаж;
2) денежные на более сроки, через вкладов и , тем самым кредитный банка;
3) профессиональный сотрудников по всем деятельности, с привлечения дохода.
качества портфеля ПАО « России» обеспечить балансом ростом, путем просроченных привлечения потенциальных . Для минимизации кредитных в ПАО «Сбербанк » предлагается следующие :
1) сократить обработки на предоставление , с целью кредитной банка;
2) скоринговую расчетной , что приведет к операционных за счет принятых ;
3) реструктурировать кредитного , за счет:
- от предоставления с высоким риска;
- дополнительного ;
- дополнительного за отдельными заемщиков.
От кредитного зависит кредитного и качество портфеля за объемов ссуд.
В ПАО « России» к контроля за риском фронт-офисы и по риск-менеджменту. этого, представляется функциями по валютным и бэк-офисов. решения в должны в пределах по контролю риска по операциям за установленных .
Для формирования мероприятий применять подход, базируется на волатильности иностранных на основе и прогнозного . В зависимости от изменения иностранных и их вариации для банка аналитическая управления риском.
В время ЦБ РФ проводить по методу сценариев и по VaR, но отмечает, что банк право собственную стресс-тестирования риска. В с этим сравнивать подходы к процессу ( 13).
Таблица 13 – подходов к стресс-тестирования в волатильного курса.
стресс-тестирования |
||
в РФ |
по Мирового и МВФ |
в соответствии с подходом |
анализ; чувствительности |
вероятностно-неопределенных ; анализ вероятных ; анализ событий; чрезвычайных |
метод ; метод потерь; анализ; метод |
из данных, в таблице 10, сделать , что практику в ПАО «Сбербанк » можно , внедряя методы или их .
По результатам валютного должен сформирован со следующей :
По результатам лимитов риска наблюдения за их значениями на сформированной информации, из отчетов, выявить . На их основе применяться меры в случае фактических лимитов риска к и предельным . [21, с. 369]
Одним из способов валютного является ценообразование.
цена – это на ресурсы, передаются банка от центра к другому или взаимосвязанными . Для управления риском дифференциация цен по валютам.
доходы и рассчитываются по валютам в и рублевом с учетом остатков и пассивов за период.
трансфертных цен по обеспечивает по срокам и активов и в каждой из валют, валютную банка, а , оптимизирует валютной банка.
позиционного риска покрытие (риска) в валюте создания позиции в той же или другой . При этом , что обменные этих будут таким , что убытки или на первую открытую позицию покрываться (убытком) по валютной (компенсационный ).
Суммируя , следует , что систему валютными в ПАО «Сбербанк » целесообразно .
В настоящей предлагается подсистему . В частности, представляется функциями по валютным и бэк-офисов.
В от прогнозной курсов валют и их для менеджмента предлагается аналитическую управления риском.
того, является состава отчетности подразделений ПАО « России» по рискам. целесообразно практику , внедряя методы или их .
Анализ обнаружить направленности в банков на рынке.
Банковские – это один из активных финансового .
Всемирная площадка в виде организации, неудивительно, что для корректной рынка эмитенты, , ну и, конечно же, .
Эмитенты на выпуске и долевых бумаг, в дальнейшем на финансовом через . Инвесторы различными . Изначально приобретает: , металл, и т.д. чтобы в продать его и получить .
Помимо ценных и кредитного , коммерческие принимают участие на площадках. всех валютного сводится к и продаже валют. Что финансово-кредитных коммерческого , то банки являются как , так и продавцом .
Непосредственно или покупать имеют исключительно те банки, предварительно соответствующую Центрального . При отсутствии лицензии не допускается к в торгах, на валютных .
Коммерческие функционируют на выработанного потенциального и убытка, это для обеспечения возможной и поддержания . Если будет чрезмерное ссуд , которые не в выплачивать , то в результате окажется .
Таким , коммерческие работают уже имеющихся ресурсов, этот является в работе подобной . Поэтому обеспечивает не количественное собственных и кредитных , но и формирует активов и мобилизованных ресурсов.
На рынке разные , функции определяются их деятельности и включенности в отдельных . Существуют классификации финансового в зависимости от их и функционального .
Механизм финансового направлен на его равновесия, достигается взаимодействия его элементов, из которых спрос, и цена. Это в условиях рыночного обычно за счет финансового и частично – за государственного его .
Каждому из финансового (валютному и рынкам, ценных и рынку ) присущи особенности функционирования, принципиальные его имеют характер.
функционирования из сегментов рынка специфические , определяемые обращающихся на них инструментов; факторов, на формирование уровня цен инструментов; котировки цен рынка.
финансового в России между и саморегулируемыми . В настоящий пе функции финансового переданы России.
факторы, на российский ценных и определяющие его , достаточно описаны исследователем рынка Я.М. Миркиным в «Рынок бумаг : воздействие факторов, и политика »
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ