Организация межбансковского кредитования

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава 1. Теоретические аспекты межбанковского кредитования……………...5

1.1. Экономическая сущность межбанковского кредитования………………...5

1.2 Классификация межбанковского кредитования…………………………...14

Глава 2. Анализ межбанковского кредитования в РФ на примере ПАО «ВТБ»……………………………………………………………………………..24

2.1. Анализ рынка межбанковского кредитования в РФ……………………...24

2.2 Рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования…...35

Заключение……………………………………………………………………….43

Список использованных источников…………………………………………...45

Введение

Российский рынок межбанковских кредитов играет важную роль в функционировании национальной финансовой системы. Основное назначение рынка межбанковских кредитов является сохранение необходимого уровня текущей ликвидности кредитных организаций, благодаря перетоку финансовых ресурсов среди участников рынка.

Межбанковские кредиты осуществляют стимулирование коммерческих банков, давая выгоду, как кредитору-банку, так и для заемщика. В период нестабильной геополитической ситуации в 2022 году российские банки резко сократили кредитование друг друга на фоне санкций. В апреле 2022 года объем межбанковского кредитования упал на 14,0%, или на 1,43 трлн. рублей, что стало крупнейшим сокращением за последние четыре года. Выдача банками кредитов друг другу падает не первый месяц подряд. В феврале 2022 года межбанковское кредитование сократилась на 5,1% (610 млрд. рублей), в марте на 10,7% (1,23 трлн. рублей). За три кризисных месяца объем межбанковского кредитования в России упал на 27,2%, или на 3,65 трлн. рублей.

Взаимное кредитование в рублях также сократилось - и не только из-за возросших рисков, но и из-за технических проблем, в частности, было отключение биржевых терминалов Bloomberg и Reuters, которые являются основными каналами для заключения межбанковских сделок, а у многих банков не были готовы соглашения по подтверждению сделок через канал российского аналога SWIFT, поэтому в конце марта - начале апреля 2022 5 года на какой-то период рынок межбанковского кредитования фактически остановился: банки готовили инфраструктуру, чтобы заместить ушедшие Bloomberg, Reuters и частично SWIFT.

Участники рынка в условиях неопределенности в экономике пересмотрели линии и лимиты, установленные на межбанковском рынке. Кредитование в иностранной валюте снижалось в первую очередь на фоне санкционных рисков. Взаимное кредитование упало также из-за высокого уровня ключевой ставки ЦБ и отсутствия потребности в рублевой ликвидности у участников банковского рынка.

Целью курсовой работы является – организация межбанковского кредитования в России.

Для достижения указанной цели, в процессе написания курсовой работы, необходимым является решение следующих задач:

- описать теоретические аспекты межбанковского кредитования, проанализировать межбанковское кредитование в РФ на примере ПАО «ВТБ»,

- дать рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования.

Объектом исследования является - коммерческий банк ПАО «ВТБ».

Предмет исследования - система межбанковского кредитования в ПАО «ВТБ».

Информационной базой исследования для написания курсовой работы послужили учебные пособия и статьи по изучаемой проблеме, нормативно-правовые акты РФ, статистические данные по развитию рынка межбанковского кредитования в России, бухгалтерская и статистическая отчетность банка ПАВ «ВТБ», рейтинги и иная информация сети Интернет.

Методами исследования являются: сравнение, изменение, синтез, анализ, обобщение, систематизация, классификация, дидукция, индукция и другие.

Проблематикой изучения межбанковского кредитования занимались множество авторов, наиболее известными из них являются: Бочкарева Е. А., Бибикова Е.А., Дубова С.Е., Иванов В.В., Исаев Р. А., другие.

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Глава 1. Теоретические аспекты межбанковского кредитования

1.1. Экономическая сущность межбанковского кредитования

Межбанковский кредит - это своеобразный инструмент, поддерживающий ликвидность финансовых компаний. Зная условия, особенности оформления договора и перечня сопроводительных документов, в сжатые сроки начинают пользоваться преимуществами кредитования, получая фиксированную сумму дополнительного дохода. Межбанковский кредит предоставляется одним банком другому.

Основным заимодавцем выступает Центральный банк Российской Федерации. Биржа межбанковского кредитования относится к структуре рынка заемных ресурсов. Состав базируется на финансовых операциях, проводимых Центральным банком в партнерстве с иными кредиторами и заемщиками.

Ссуда, выданная банковскому подразделению, называется управляемым пассивом.

Займ предоставляется организации-должнику на основании специфического обращения к главному спонсору. Регламент взаимоотношений между сторонами прописывается в договоре.

Несмотря на территориальную принадлежность, сотрудничество финансовых структур, участвующих в межбанковском заимствовании, базируется на общих принципах.

Выделяют официальные принципы, положения, за счет которых осуществляются межбанковские взаимоотношения: привлечение средств для краткосрочной ликвидности; предоставление финансов для активных операций; отложение остатков на конец рабочего дня; выполнение спекулятивных сделок.

Действуя по единым стандартам, вклады, депозитные средства и прочие активы беспрепятственно размещаются в банках зарубежных государств. Допускается и противоположная ситуация, когда иностранные кредитные компании-инвесторы вкладывают деньги в отечественные финансовые организации. Это расширяет возможности для свободной конвертации валюты и развития экономики страны.

В рамках проведения единой государственной денежно-кредитной политики Банку России законом предоставлено право предоставлять кредиты коммерческим банкам на различные цели:

1) коммерческим банкам, испытывающем трудности с обеспечением бесперебойных расчетов (платежей);

2) коммерческим банкам, испытывающим затруднения с обеспечением ликвидности в соответствии с требованиями Банка России и как следствие угрозы неисполнения своих обязательств перед контрагентами (вкладчиками, клиентами, кредиторами и т.д.), в том числе в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности;

3) кредитование коммерческих банков с целью расширения их экспансии на кредитном рынке и увеличения безналичной денежной массы в обращении в соответствии с ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики;

4) для оказания воздействия на размер процентных ставок на рынке межбанковского кредитования, в рамках осуществления политики регулирования финансовых рынков с помощью инструментов денежно-кредитной политики;

5) для оказания поддержки финансовым рынкам в кризисные периоды развития экономики России; 6)предоставление кредитов коммерческим банкам на любые иные цели, не связанные с вышеперечисленными.

Все кредиты, которые Банк России предоставляет коммерческим банкам (кредитным организациям) можно разделить на две большие группы: I группа – Кредиты Банка России постоянного действия.

К ним относятся кредиты овернайт, внутридневные кредиты, кредиты, обеспеченные правами требования по кредитным договорам и ломбардные кредиты, сроком от 1 до 30 рабочих дней и они могут быть использованы кредитными организациями (коммерческими банками) в любой рабочий день. Данный механизм используется в основном для бесперебойного осуществления кредитными организациями безналичных расчетов с целью устойчивости и обеспечения бесперебойного функционирования платежной системы России;

II группа – Специализированные механизмы рефинансирования.

Также для развития различных отраслей экономики России, с целью повышения их конкурентоспособности, положительной динамики развития, поддержки экспортного потенциала, модернизации, обновления основных производственных средств в рамках федеральных целевых программ и заданий правительства в сфере социальной поддержки, Банк России использует специализированные механизмы кредитования коммерческих банков, через которые реализуются указанные выше цели.

Особенностями межбанковского кредитования являются: уровень процентной ставки зависит от срока выплат, средних банковских ставок, средне завышенных процентных ставок; перед выдачей денег анализируется состояние баланса, расшифровывается состояние отдельных балансовых счетов, выявляют экономические нормативы; договор подписывается на долговременной основе посредством генерального соглашения; пролонгация соглашения не осуществляется, для этого требуется новая сделка.

Основная роль межбанковского кредитования заключается в поддержании банковской организации на определенном уровне. Даже если не хватает активов, они становятся доступными в требующийся период, в срочном порядке.

Основными функциями межбанковского кредитного рынка являются: поддержание ликвидности, осуществление активных операций; дополнительный источник дохода за счет дифференциации ставок для кредитов разной продолжительности; стабилизация деятельности внутри организации; появление стабильной и положительной кредитной истории.

Привлечение банков в оформлении кредитных взаимоотношений положительно влияет на внутреннюю деятельность. Рассмотрим основные условия получения межбанковкого кредита.

Для получения финансовой поддержки предприятие должно соответствовать простым условиям:

1) Организация должна относиться к 1 или 2 квалификационной группе финансового положения по официальной разработке ЦБ РФ;

2) Предоставление финансов и коммуникационной группы, если кредит обеспечивается ликвидом из золота или ценных бумаг;

3) Отсутствие задолженности в обязательные резервы в соответствии с постановлением ЦБ РФ;

4) Соблюдение сроков и суммы внесения задолженности в обязательные резервы Банка России [8].

Если условия соблюдены, кредитные средства поступят сразу после заключения договора. При составлении договора учитывают, что он должен иметь определенное содержание: реквизиты обеих сторон; характеристики суммы, процентной ставки, времени погашения; права и обязанности сторон; ответственность при отсутствии выполнения соглашений по договору; разъяснение спорных вопросов; порядок внесения дополнительных положений при уже подписанном договоре; время действия соглашения.

При учете всех функций договор может являться действительным. Рассмотрим документы для получения межбанковского кредита. Управляемый пассив или банковская ссуда выдается запрашиваемому лицу при предоставлении списка документов: регистрационное свидетельство; учредительные документы; лицензия на осуществление деятельности; подписи, указанные на карточках. Чтобы кредитор понимал, можно ли выдавать сумму, дополнительно предоставляют бухгалтерскую отчетность.

Кроме выше перечисленного, существуют также дополнительные инструменты межбанковского кредитования: векселя и депозитные сертификаты.

1) Векселя. Это ценные бумаги, посредством которых устанавливаются взаимоотношения между кредитором и должником.

2) Депозитные сертификаты. Соглашение в письменной форме между двумя сторонами, в котором указывается депонирование капитала. На самом деле, чаще используют официальные валюты, чем векселя и сертификаты.

Процедура оформления векселя идентична процедуре выдачи кредита. Возврат суммы вексельного кредита и процентов по нему производится по окончании срока кредита — но не позднее даты погашения выданных векселей. Предлагая такую услугу как вексельное кредитование, каждое кредитное учреждение несет три вида рисков – кредитный, процентный и риск ликвидности.

Чтобы их минимизировать, банки предъявляют определенные требования к своим клиентам – потенциальным заемщикам: способность предоставить обеспечение кредита (залог), в роли которого могут выступать облигации государственного займа (или иные, желательно ликвидные, ценные бумаги), товарные запасы, недвижимость, оборудование; ведение основной деятельности в течение года; прибыльность работы предприятия, подтвержденная регулярными денежными поступлениями на расчетный счет.

Депозитный сертификат – это ценная бумага, которая удостоверяет сумму внесѐнного в банк вклада юридического и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы депозита (вклада) и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.

Таким образом, депозитный банковский сертификат представляет собой ценную бумагу, которая подтверждает факт внесения и хранения определенной суммы средств в банковскую организацию юридическим лицом. Там же указывается срок действия этого документа, условия хранения, погашения, процентная ставка и любая другая требуемая информация [15].

Отметим, что депозитные сертификаты выпускаются только в рублях, доход по ним начисляется в виде процентов.

Свойства депозитных сертификатов заключаются в следующем: являются ценными бумагами; выпускаются только банками; регулируются банковским законодательством; выпускаются в документарной форме; подразумевают переход прав иным лицам; не могут являться расчѐтным и платѐжным инструментом за товары и услуги; выдаются только резидентам РФ [22].

Существуют два типа вариантов выпуска. Сертификаты могут выпускаться как в разовом порядке, так и сериями. В первом случае для одного конкретного клиента делается исключение, и он получает уникальную, предназначенную только для него ценную бумагу, специально выпущенную ради такого случая. Второй вариант предназначается уже для большой массы людей или предприятий. Это простые бланки, пусть и выполненные со всеми требованиями законодательства, в которые при необходимости вписываются определенные данные, после чего депозитный сертификат передается вкладчику. Отметим, что депозитные сертификаты на предъявителя обладают меньшей доходностью, чем именные.

Сертификаты могут быть именными или на предъявителя. При первом варианте получить денежные средства может только тот человек, на чье имя выписана бумага. При втором варианте депозитный сертификат может обналичить абсолютно любое лицо, на данный момент владеющее сертификатом.

Обязательными реквизитами бланка депозитного сертификата являются: наименование (шапка) «Депозитный сертификат»; серия и номер; причина выдачи; дата внесения депозита; размер оформленного депозита (сумма депозита); безусловное обязательство банка вернуть сумму, внесенную в депозит; дата погашения (дата востребования бенефициаром суммы по сертификату) сертификата; ставка процента за пользование депозитом; сумма начисленных (причитающихся) процентов; ставка при досрочном востребовании; наименование и адрес банка-эмитента и (для именного сертификата) бенефициара; контактные данные, реквизиты банка и номер корсчета в Банке России; для именного сертификата: название и контактные данные вкладчика [11].

Также в депозитном сертификате должны стоять все требуемые подписи и печати. Отметим, что депозитный сертификат считается недействительным при отсутствии любого из указанных реквизитов. Если с бумагой осуществляется хозяйственная операция, не закрепленная параметрами и условиями, она считается недействительной. Бланки для ценных бумаг выпускают только специализированные полиграфические предприятия, имеющие лицензию на выпуск. С этой точки зрения документ имеет высокую степень защиты, и подделать его практически невозможно. Срок обращения депозитных сертификатов определяется банком-эмитентом. По российским законам не может превышать 1 год (для сберегательного – до 3 лет).

Пролонгация не предусмотрена. По истечении срока депозитный сертификат трансформируется во вклад до востребования. Депозитные сертификаты имеют как преимущества.

Преимуществами являются следующие:

1) Депозитный сертификат выступает в качестве отличного инструмента для инвестирования денежных средств юридических лиц. Все банки устанавливают минимальную сумму депозитного сертификата, которая доступна не только крупным предприятиям, но и организациям малого бизнеса. Процентные ставки по таким ценным бумагам очень привлекательные. Кроме этого, процентная ставка всегда является фиксированной, и денежные средства выдаются клиенту в момент погашения. Обналичивание происходит быстро и без особых трудностей.

2) Сертификат можно передать или уступить, подарить иди завещать другому лицу.

3) Как и большинство ценных бумаг, депозитный сертификат можно использовать для взаиморасчѐтов или в качестве залога при получении кредита.

Оформление уступки права требования подтверждается на оборотной стороне сертификата. Чаще всего сделки по покупке-продаже сертификатов совершаются в том же банке, где они выпущены.

Таким образом, депозитный сертификат сочетает в себе полезные свойства ценных бумаг и срочных вкладов, к которым относятся: высокая степень надежности и низкие риски; документ имеет фиксированный размер процентной ставки, изменение процентной ставки банком-эмитентом невозможно; свободное обращение: можно продать, завещать, подарить, оставить в залог, например, при получении ссуды в банке; можно предъявить к погашению в любом отделении эмитента [7].

Недостатками депозитных сертификатов являются следующие:

- не предусмотрена капитализация (присоединение) процентов, так как ставка – фиксированная;

- подобные документы не введены в систему страхования вкладов;

- если депозитный сертификат оформлен на предъявителя, то за его сохранностью придется так же тщательно следить, как и за наличными средствами, он не должен попасть третьим лицам в руки;

- бумага не предусматривает частичного пополнения или снятия средств, поэтому с трудом может восприниматься как инструмент накопления;

- начисляемые на сертификат проценты подлежат налогообложению аналогично классическому вкладу;

- первоначальная стоимость сертификата облагается налогом (13,0%) при смене владельца, если именной сертификат перешѐл к другому лицу в результате дарения или по наследству, то этот человек должен будет уплатить НДФЛ, поскольку является наследником вкладчика.

Рассмотрим погашение депозитных сертификатов.

Главным отличием этих ценных бумаг от обычного договора банковского вклада является возможность передавать сам документ другому лицу, которое и получает возможность снять указанные в бумаге средства вне зависимости от того, кому они на самом деле принадлежат. Таким образом, процедура погашения этих сертификатов особой сложностью не отличается.

Нужно просто предъявить депозитный сертификат банку и потребовать возврат указанных в сертификате денежных средств.

Таким образом, депозитный сертификат – это хороший способ временного размещения финансовых средств организации.

Во-первых, средства защищены от процессов инфляции,

во-вторых, компания может получить дополнительный доход, а при необходимости – продать сертификат на рынке ценных бумаг.

Межбанковская система кредитования имеет как преимущества, так и недостатки [14].

Достоинства кредитной системы в управляемых пассивных средствах: быстрое оформление сделки; отсутствие потребности в накопительном фонде; получение дополнительной прибыли спонсорской организации.

Недостатком является большая комиссия, посредством которой компенсируется риск не возврата средств.

Таким образом, в Российской практике широко применяется межбанковский кредит. Благодаря ему осуществляется деятельность многих организаций, предотвращая риск разорения и отсутствия денег на ежедневные операции. По этой методике подписывается официальный договор, посредством которого кредитор предоставляет деньги должнику.

Внутрибанковский кредит - это удобная система, поддерживающая финансовые организации на определенном уровне ликвидности. Данная система широко применяются в Российской и международной практике.

Система работает на основе валюты, векселей, сертификатов. Выдача осуществляется в короткие сроки при выполнении определенных условий.

Для того, чтобы рассмотреть классификацию межбанковского кредитования, перейдем к следующему параграфу курсовой работы.

1.2 Классификация межбанковского кредитования

В межбанковском кредитовании предусмотрены три основных вида кредита: кредиты овердрафт, овернайт, операции РЕПО, таблица 1.

Таблица 1

Основные виды кредитов в межбанковском кредитовании в России

№ п/п	Виды кредитов	Характеристика
1	Кредиты овердрафт	Это автоматическое перечисление суммы другой организации, если на ее счету не хватает денежных средств для осуществления рабочей деятельности
2	Займ овернайт	Денежные средства, которые переводятся на счет для завершения дня, действуют лишь в течение 1 операционного дня, затем прекращаются.
3	Операции РЕПО	Деньги предоставляются при залоге ценных бумаг, которые банки покупают друг у друга. Для действия соглашения определяется конкретный период, одна организация может выкупить ценные бумаги у другой в любое время

Рассмотрим подробнее виды кредитов в межбанковском кредитовании. Овердрафт - особая форма краткосрочного банковского кредита.

В дословном переводе «overdraft» означает «сверх проекта». Банк предоставляет клиенту право оплачивать со своего счета/карты товары и услуги в сумме, превышающей размер остатка. В результате образуется перерасход, который и составляет сумму овердрафта.

Овердрафт - это услуга, которая позволяет списывать с расчѐтного счѐта больше денег, чем на нѐм есть на момент платежа. Виды овердрафтного кредитования являются:

1) банковский овердрафт (выдается по усмотрению банка в зависимости от отношений с клиентом);

2) обеспеченный овердрафт (выдается под залог недвижимости или имущества, либо с привлечением поручителей).

Основное отличие овердрафта от кредита – он никогда не бывает большим, предоставляется только на короткий срок, только благонадежному клиенту. Срок, на который предоставляется овердрафтный кредит, обычно не превышает 60-120 дней. То есть, по истечении этого срока, задолженность подлежит погашению в полном объеме. За пользование овердрафтом банк взимает повышенные проценты [22].

Займ «Overnight» (овернайт) - переводится с английского как «на ночь» или «до утра». Этот термин из финансовой сферы, говорящий о коротких сделках. Первоначально сделки овернайт зародились в банковской сфере. Когда крупная кредитная организация нуждается в дополнительных средствах, то один из вариантов закрытия данной потребности - межбанковский овернайт.

Сделка овернайт является для кредитной организации лучшим решением для привлечения заемных капиталов на короткий период. Межбанковский кредит «овернайт» предоставляется на один день или ночь. По сути, это супер-краткосрочный кредит.

В результате один банк выдает кредит другому банку. Это удобно для всех участников сделки, потому что организация-кредитор получает прибыль засчет выданного займа, а организация-заемщик за счет полученных средств решает свои временные финансовые проблемы, без потери времени на дополнительное оформление.

Короткое время займа и достаточно большие суммы кредита - измеряемые в десятках и сотнях миллионов рублей, - вот главные «плюсы» в таких сделках. Межбанковские займы по кредитам выдаются только в российских рублях, потому что валютный курс может меняться за ночь очень сильно. Устойчивая процентная ставка овернайт позволяет сохранять доступ участников рынка к краткосрочной ликвидности, планировать управление ликвидностью и еѐ перераспределением.

Центральный банк следит, чтобы отклонения ставки овернайт от процентной ставки самого центрального банка были небольшими, и удерживает процентную ставку овернайт в рамках узкого процентного коридора, не позволяя ей выходить за его пределы.

Рассмотрим межбанковские депозиты овернайт.

Депозит овернайт - также вариант межбанковских отношений. Отличие депозитов овернайт от традиционных – в сроках предоставления. Это краткосрочный депозит на день. Как правило, депозиты овернайт, являются депозитами на крупные суммы. Их размещают финансовые организации, крупные банки на счетах других банков. Депозиты овернайт применяются на межбанковском и денежном рынках. Процентная ставка по депозитам овернайт обычно более низкая, чем по срочным депозитам (недельные сроки и более).

Чтобы сдерживать инфляцию в ограниченном диапазоне, Центробанк России устанавливает размер процентных ставок, в том числе и на овернайт. Актуальная процентная ставка ЦБ РФ по этому виду депозита пересматривается каждый день и размещается на официальном сайте. Банки вынуждены следить за этой цифрой, чтобы корректировать свою внутреннюю ставку овернайт. Фиксированная процентная ставка «ключевая ставка ЦБ минус 1п.п. Сумма депозита составляет от 1 до 100 млн. руб., таблица 2.

Таблица 2

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит Овернайт

№ п/п	Виды различных систем	Сумма, млн. руб
1	С использованием Системы «Рейтерс-Дилинг»	100 млн. руб.
2	С использование системы торгов ОАО Московская биржа	1 млн. руб.
3	С использованием прямого обмена документами в электронном виде	10 млн. руб.

Операция репо (англ. «repurchase agreement», «repo») представляет собой сделку, состоящую из двух частей: продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене. В сделке РЕПО, в отличие от ломбарда или кредита под залог ценных бумаг, кредитор сразу становится собственником актива.

Если акции не выкупят, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. В случае с залогом может потребоваться выставить бумаги на аукцион. Рассмотрим подробнее основное назначение операций репо Банка России.

Механизм операций репо подразумевает переход права собственности на ценные бумаги, что снижает кредитный риск по данному виду операций по сравнению с депозитом или обеспеченным кредитом и упрощает разрешение ситуаций при неисполнении обязательств одной из сторон.

Операции репо как инструмент денежно-кредитной политики активно используются центральными банками, которые могут проводить их для предоставления ликвидности или для абсорбирования избыточной ликвидности [13].

Большинство центральных банков используют аукционы репо для управления совокупным объемом ликвидности. Многие центральные банки предлагают операции репо постоянного действия. В рамках реализации денежно-кредитной политики операции репо Банка России проводятся в целях предоставления рублевой ликвидности. Они представляют собой покупку Банком России у кредитной организации ценных бумаг за рубли с последующей их продажей в определенную дату. При структурном дефиците ликвидности Банк России в качестве основного инструмента управления ликвидностью использует аукционы репо на срок 1 неделя. Такие аукционы проводятся еженедельно и называются основными аукционами репо [12].

При структурном избытке ликвидности основные аукционы репо не проводятся. Как в условиях структурного дефицита ликвидности, так и в условиях ее структурного избытка Банк России может проводить аукционы репо «тонкой настройки» на срок от 1 до 6 дней, аукционы репо на длительные сроки, а также предоставляет банкам возможность использования операций репо постоянного действия.

Операции обратного модифицированного репо, представляющие собой продажу Банком России кредитной организации ценных бумаг с последующей их покупкой, применялись для абсорбирования избыточной ликвидности в 2003-2004 годах. Операции репо могут применяться центральными банками для предоставления ликвидности кредитным организациям в рамках выполнения различных других, отличных от реализации денежнокредитной политики, функций.

Так, Банк России может покупать у кредитной организации ценные бумаги не только за рубли, но и за иностранную валюту. В 2014-2017 годах в рамках функции по поддержанию финансовой стабильности Банк России использовал операции репо для обеспечения кредитных организаций долларовой ликвидностью в ситуации, когда доступ к ней оказался затруднен по независящим от кредитных организаций причинам. Введенный с 1 сентября 2017 года механизм предоставления кредитным организациям рублевой ликвидности в экстренных случаях (МЭПЛ) также может быть реализован через операции репо.

Итак, выше была рассмотрена характеристика основных видов межбанковских кредитов. Кроме этого, кредиты классифицируются по срокам, в зависимости от процентной ставки, от обеспеченности кредита, от валюты сделки, от рисков кредитора, таблица 3.

Таблица 3

Классификация межбанковских кредитов по различным критериям

№п/п	Критерий	Виды
1	В зависимости от срока	срочные, до востребования
2	В зависимости от процентной ставки	ссуды с рыночной процентной ставкой, с повышенной процентной ставкой, с льготной процентной ставкой
3	В зависимости от обеспечения кредита	обеспеченные, не обеспеченные, частично обеспеченные
4	В зависимости от валюты сделки	в рублях, в иностранной валюте
5	В зависимости от рисков кредитора	низкорисковые, среднерисковые, высокорисковые

Таким образом, рынок межбанковского кредитования, подразумевает под собой не только кредиты между коммерческими банками, но кредиты, который выдает центральный банк коммерческим банкам, а также депозиты, размещаемые коммерческими банками в центральном банке [6].

Ставка кредитования коммерческих банков ЦБ РФ связана с ключевой ставкой. При этом ставки по кредитованию одного банка другим отдельно не регламентируются – ставки формируются в зависимости от конъюнктуры на основе спроса и предложения [1].

Понятно, что в ставке, по которым банк будет готов прокредитовать конкретный банк, будет заложена премия за риск – для банков, относящихся к числу надежных, ставка будет ниже.

Сказать, по какой ставке готов конкретный банк предоставить кредит другому банку, не имея доступа к специальной системе, невозможно. Однако есть индикаторы, которые позволяют оценить уровень ставок межбанковского кредитования в данный момент времени.

Наиболее известными индикаторами рынка межбанковского кредитования являются: MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, МosPrime Rate, RUONIA, таблица 4.

Ставки MIBID, MIBOR, MIACR определяются ЦБ на основе ежедневной отчетности, которые предоставляют коммерческие банки. При этом в расчет берутся сведения по крупным московским банкам, которые формируют до 80,0% оборота на рынке межбанковского кредитования. Расчет производится следующим образом. Ставки MIBID, MIBOR рассчитываются как средние арифметические из ставок, указанных банками в обязательной отчетности.

При этом в расчет не принимают 10,0% наиболее высоких, и 10,0% наиболее низких процентных ставок. В расчете MIACR учитываются процентные ставки, по которым произведены реальные сделки. При этом в расчет принимаются средневзвешенные значения (по аналогии со средневзвешенными значениями сделок на валютной бирже при расчете официального курса рубля).

Таблица 4

Индикаторы рынка межбанковского кредитования

№п/п	Ставки	Характеристика
Ставки, которые рассчитывает ЦБ РФ
1	MIBID (Moscow InterBank Bid)	средняя объявленная ставка, по которой московские банки готовы привлечь межбанковский кредит.
2	MIBOR (Moscow InterBank Offered Rate)	средняя объявленная ставка, по который московские банки готовы разместить кредит в другом банке
3	MIACR (Moscow InterBank Actual Credit Rate)	средневзвешенные ставки, по которым фактически произведены операции размещения межбанковских кредитов.
4	MIACR-IG (Moscow InterBank Actual Credit Rate - Investment Grade)	средневзвешенные процентные ставки, предоставленные коммерческим банкам с высоким кредитным рейтингом, без учета премии за риск
Ставки, которые рассчитывают независимые организации
5	MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate)	Индикативная ставка на основе ставок наиболее крупных банков в разрезе сроков без учета премии за риск
6	RUONIA (Ruble Overnight Index Average)	Индикативная ставка без учета премии за риск

Отдельно выделяется показатель MIACR-IG – средневзвешенные процентные ставки, предоставленные коммерческим банкам с высоким кредитным рейтингом. Высокий кредитный рейтинг имеют банки с хорошим уровнем надежности, поэтому данный индикатор показывает об уровне процентных ставок, сложившийся на рынке, без премии за риск.

Помимо указанных индикаторов межбанковских процентных ставок, рассчитываемых ЦБ, есть еще ряд индикаторов, рассчитываемых независимыми организациями, а именно: MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) – индикативная ставка предоставления рублевых кредитов, рассчитываемый Национальной валютной ассоциацией, на основе ставок наиболее крупных банков – «контрибьютеров», первоклассным финансовым организациям.

В настоящий момент в список контрибьютеров входит 9 банков: ПАО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк ВТБ, Внешэкономбанк, ПАО «Газпромбанк», ЗАО «ИНГ Банк (Евразия), ЗАО «Райффайзенбанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», ЗАО «ЮниКредит Банк».

Расчет индикатора производится в разрезе сроков кредитования: овернайт, неделя, две недели, один, два, три и шесть месяцев.

RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – средневзвешенная ставка, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией, отражает стоимость заимствования сроком на один день (овернайт), заемщикам с минимальным кредитным риском. Конечно же, это не полный список индикаторов, которые характеризуют ставки на межбанковском рынке. Но определенные выводы о состоянии этого рынка на основе приведенных значений сделать можно. Так, например, после резкого повышения ключевой ставки Центральным банком можно наблюдать рост ставок overnight (показатель RUONIA). Данный рост говорит о некотором недостатке ликвидности, который начали испытывать банки в тот момент времени. В моменте значение индикатора превышало 25,0%. При этом, наряду с выросшим значением показателя выросли и объемы операций.

Постепенно ставки овернайт стабилизировались на уровне 17,0%, что говорит о некоторой стабилизации ситуации в банковской системе. Насколько эта стабилизация будет длительной, и будет ли очередной острый рост кризисных явлений, и вернутся ли ставки к прежним (докризисным) значениям – сейчас точно не скажет никто.

Но наблюдая за значениями определенных индикаторов, понимая взаимосвязи между процессами, которые характеризуют данные индикаторы, можно предположить определенные сценарии развития ситуации [4].

И в случае реализации того или иного сценария принимать конкретные решения.

В целом, разновидности взаимоотношений на межбанковском кредитном рынке могут осуществляться следующими способами: прямые контактные связи через телефон, электронную почту, личную встречу; посредством брокера (одно лицо или организация) для посредничества; электронные торговые системы, осуществляющие взаимодействие организаций через дальние расстояния [12].

Глава 2. Анализ межбанковского кредитования в РФ на примере ПАО «ВТБ»

2.1. Анализ рынка межбанковского кредитования в РФ

Проведем анализ рынка межбанковского кредитования в РФ по имеющимся данным ЦБ России с 2019-2023года. Динамика общего показателя среднедневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО по данным на январь 2019-2023 года представлена на рис.1.

Рис.1 Динамика общего показателя среднедневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО по данным на январь 2019-2023 года в РФ

Смешанную динамику имеет среднедневной оборот по депозитным операциям, до 2021 года показатель снижался и составил 469061,0 млн. руб., далее объем этих операций направился в сторону роста и на январь 2023 года составил 646901,0 млн. руб., это на 6,54% выше по отношению к началу анализируемого периода и на 10,35% выше показателя предыдущего года. По операциям РЕПО наблюдается аналогичная динамика, на январь 2023 года среднедневной объем операций составил 932843,0 млн. руб., это выше прошлого года на 41,42% и на 14,25% превышает значение показателя 2019 года [23].

Среднедневной оборот депозитов овернайт на январь 2023 года снизился на 1,02% за анализируемый период и сформировался на уровне 517807,0млн. руб., рис.2. По краткосрочным операциям РЕПО наблюдается рост показателя, на январь 2023 года среднедневной объем этих операций составил 713759 млн. руб., это на 10,87% превышает значение показателя 2019 года. Худшим периодом в анализируемой динамике был 2021 год, показатели РЕПО были самими низкими, рис.2.

Рис. 2 Динамика среднедневного оборота краткосрочных депозитов и операций РЕПО на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2019-2023 года

Среднедневные объемы депозитных операций сроком на 1 неделю в январе 2023 года составили 92843 млн. руб., это практически в три раза больше, чем в январе начала анализируемого периода. По операциям РЕПО со сроком 1 неделя среднедневные объемы снизились за тот же период на 23,19% и сформировались на уровне 103925 млн. руб., рис.3.

Рис. 3 Динамика среднедневного оборота депозитных операций и операций РЕПО сроком 1 неделя на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2019-2023 гг.

Динамика среднедневного оборота депозитных операций и операций РЕПО сроком 2 недели на межбанковском рынке в РФ уверенно направляется в сторону роста, существенно увеличился объем сделок по операциям РЕПО, в январе 2023 года показатель составил 28211 млн. руб., это почти в 8 раз выше показателя 2020 года, на 52,84% произошло увеличение среднедневного оборота сроком на 2 недели по депозитным операциям, на конец анализируемого периода среднедневные объемы составили 6465,0 млн. руб., рис. 4.

Рис. 4 Динамика среднедневного оборота депозитных операций и операций РЕПО сроком 2 недели на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2019-2023 гг.

С более длинными сроками напротив наблюдается снижение объемов как по депозитным операциям, так и по операциям РЕПО. Почти в 10 раз снизились среднедневные объемы по депозитным операциям сроком на 1месяц, в январе 2023 года показатель сформировался на уровне 1619 млн. руб. РЕПО с таким же сроком также показал снижение, но не такое существенное минус 19,57%, на конец анализируемого периода объемы этого показателя составили 15638 млн. руб., рис.5.

Рис.5 Динамика среднедневного оборота депозитных операций и операций РЕПО сроком 1 месяц на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2019-2023 гг.

Практически в два раза увеличился среднедневной оборот депозитных операций сроком более 6 месяцев и на конец анализируемого периода объемы составили 1369 млн. руб., 982млн. руб. приходится на среднедневные объемы по операциям РЕПО с тем же сроком, рисунок 2.6.

Рис.6- Динамика среднедневного оборота депозитных операций и операций РЕПО сроком более 6 месяцев на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2019 - 2023 гг.

Кроме выше перечисленного существуют также операции том-некст и операции спотнекст. Операции том-некст (tom-next) tomorrow next - однодневные депозитные операции (овернайт), по которым дата валютирования наступает на один рабочий банковский день позже чем дата операции и дата окончания наступает на два рабочих банковских дня позже чем дата операции.

Операции спот-некст (spot next) - однодневные депозитные операции (овернайт), по которым дата валютирования наступает на два рабочих банковских дня позже чем дата операции, и дата окончания наступает на три рабочих банковских дня позже чем дата операции [20].

Существенно изменилась динамика среднедневного оборота депозитных операций и операций РЕПО по стандартным (том-некст, спот-некст) и нестандартным срокам менее 6 месяцев на межбанковском рынке в РФ.

В частности, по операциям РЕПО среднедневные объемы увеличились практически в три раза и составили 53039,0 млн. руб. Меньший рост показатели депозитные операции по стандартным (том-некст, спот-некст) и нестандартным срокам менее 6 месяцев, на конец анализируемого периода показатель составил 16497 млн. руб., это на 84,22% превышает значение начала анализируемого периода, рис.7.

Рис.7 - Динамика среднедневного оборота депозитных операций и операций РЕПО по стандартным (том-некст, спот-некст) и нестандартным срокам менее 6 месяцев на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2019-2023 гг.

Таким образом, на межбанковском рынке в РФ наблюдается смешанная динамика среднедневного оборота депозитных операций и операций РЕПО по различным срокам. Однако, общие среднедневные объемы увеличились как по депозитным операциям, так и по операциям РЕПО. При этом, наибольший удельный вес приходится на операции овернайт по депозитам, доля этих операция составила 80,04% по данным на январь 2023 года, небольшой вес в депозитах занимают операции со сроком 2 недели, от месяца до 6 месяцев, рис.8.

Рис.8 Структура среднедневного оборота депозитных операций на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2023 года

По операциям РЕПО, овернайт также занимает большую долю, она составила 76,51%, на долю РЕПО со сроком 1 неделя приходится 11,14%. Небольшую долю занимают операции РЕПО с другими сроками, рис.9.

Рис.9- Структура среднедневного оборота операций РЕПО на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2023 года

По системно значимым кредитным организациям (СЗКО) задолженность по кредитам составила 2,7 трлн. руб., это на 1,8 трлн. руб. превышает значение показателя начала анализируемого периода, рисунок 2.16. По банкам с универсальной лицензией (БУЛ) (за исключением СЗКО) задолженность занимает наибольший удельный вес в общей сумме долга и в 2022 году составила 3,19 трлн. руб. Динамика также является положительной, рост за анализируемый период составил 1,2 трлн. руб., рис.10 [15].

Рис.10 - Динамика задолженности по кредитам в системе межбанковского кредитования РФ по БУЛ, ББЛ и прочим кредитным организациям с 01.01.2014-01.01.2023 гг.

Небольшая доля в общей сумме задолженности по кредитам приходится на банки с базовой лицензией (ББЛ), на начало 2023 года долг составил 0,02 трлн. руб., в динамике по этим банкам задолженности снижается, рисунок 2.10. По прочим кредитным организациям (НКО, а также кредитные организации, не раскрывающие отчетность) долг также увеличился и составил 4,02 трлн. руб., рис.11.

Общая сумма задолженности по кредитам на межбанковском рынке в России составила 12,6 трлн. руб., это выше чем годом ранее на 12,5% и в разы превышает значение показателя 2014 года, рис.11.

Рис.11- Динамика общей суммы задолженности по кредитам в системе межбанковского кредитования РФ с 01.01.2014-01.01.2023 гг.

Таким образом, представленный анализ рынка межбанковского кредитования по данным на начало 2023 года показал, что наблюдается рост ставок по кредитам, произошло увеличение общей задолженности по кредитам. В связи с ухудшением геополитической ситуации в мире, в 2023 году началось ухудшение показателей экономики России и других стран. Не обошел кризис и банковский сектор.

В апреле 2023 года объем кредитов, выданных российскими банками друг другу, показал самое резкое сокращение за четыре года: за месяц он упал на 14,0%, или на 1,43 трлн. руб. На 1 мая 2023 года остатки на счетах, где отражаются межбанковские кредиты, достигли 8,77 трлн. руб. - это сопоставимо с уровнями начала 2021 года.

Таким образом, за три кризисных месяца российский межбанковский рынок сократился на 27,2%, или на 3,65 трлн. руб. Рассмотрим почему российские банки стали меньше кредитовать друг друга.

Сокращение объема межбанковских кредитов могло произойти из-за двух факторов — валютной переоценки довольно значительной доли валютных ссуд из-за укрепления рубля, а также из-за непосредственного снижения валютного кредитования, поскольку часть банков не могут проводить операции с валютой из-за ограничений. Но оценить степень влияния каждого из факторов невозможно [7].

С 1 марта 2022года из-за западных санкций ЦБ засекретил стандартные формы отчетности банков и сократил статистику по сектору в целом. Под самые жесткие, блокирующие ограничения США (список SDN) в первую волну, 21 февраля (когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР), попали оборонный Промсвязьбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и их дочерние структуры. 24 февраля, с началом военной операции, аналогичные санкции ввели против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка.

На Сбербанк наложили ограничения, связанные с корреспондентскими счетами, но 6 апреля 2022года он тоже оказался в списке SDN. Под блокирующими санкциями США также находятся Альфа-банк, банк «Россия», СМП-Банк, Транскапиталбанк, Инвестторбанк, Московский индустриальный банк, Дальневосточный банк. SDN-банки естественным образом свернули МБК в валюте.

В рублевом сегменте кредитования, активность упала примерно на 30,0%. В условиях стресса и экономической неопределенности контрагенты снижают лимиты друг на друга, усиливается расслоение рынка. Участники рынка в условиях неопределенности в экономике пересмотрели линии и лимиты, установленные на межбанке.

Кто-то сделал это в феврале, а другие чуть позже - в начале марта 2022 года. [13] Кредитование в иностранной валюте снижалось в первую очередь на фоне санкционных рисков, также сокращалось весной из-за высокого уровня ключевой ставки ЦБ и отсутствия потребности в рублевой ликвидности у участников банковского рынка. На самом деле, рублей у банков хватает из-за большого прироста вкладов и депозитов от корпоративных клиентов, потому спрос на ликвидность на внутреннем рынке мог упасть. В целом объем межбанковских кредитов и депозитов банков в ЦБ на 1 мая 2022 года был на том же уровне. Просто в марте банкам нужно было аккумулировать очень большую подушку ликвидности (по возможности), чтобы быть готовыми к новым оттокам, поскольку могли быть очередные вспышки паники клиентов. И из-за недостаточной устойчивости ресурсной базы, и из-за дефицита качественных заемщиков, хотя оговаривается, что ситуация постепенно улучшается и у банков появляется возможность частично утилизировать избыточную ликвидность. В настоящее время, на рынке заключается больше сделок, чем в марте-апреле 2022 года, частично восстановлены лимиты банков друг на друга. Однако, в целом ситуация на рынке межбанковского кредитования остается напряженной. Для того, чтобы оценить систему межбанковского кредитования на примере коммерческого банка ПАО «ВТБ» перейдем к следующему параграфу курсовой работы [21].

2.2 Рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования

В целом, основными из них являются: высокий уровень процентных ставок по сравнению с другими странами, что делает более привлекательным получение кредитов у иностранных кредиторов; кризис недоверия между банками; ухудшение финансового состояния банков; сегментация и концентрация рынка межбанковского кредитования стала еще одной особенностью его развития. Операции преимущественно проводятся с крупными московскими банками, а межрегиональное взаимодействие развито слабо. Процентная ставка по кредиту является одним из важнейших факторов, которые негативно сказываются на рынке межбанковского кредитования.

По данным рейтинга банков по части кредитной ставки, Россия занимает далеко не первые места, ставка составила 10,39%.

Низкие ставки наблюдаются у таких стран как Австрия, Австралия, Бельгия, Германия, Гонконг и другие. В этих странах ставка составляет в пределах 1-2%.

Поэтому высокая ставка в России все же имеет место быть. ЦБ РФ постоянно предусматривает различные мероприятия по совершенствованию рынка межбанковского кредитования, в частности 01 ноября 2022 года было предложено: банкам применять пониженный риск-вес по требованиям к банкам из Китая и ОАЭ. Нормативный акт вступил в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. Пониженный риск-вес может применяться по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из этих стран сроком до 90 дней и номинированным в национальных валютах Китая и ОАЭ (в юанях и дирхамах). Регулятор также хочет снизить нынешние коэффициенты риска по краткосрочным (до 90 календарных дней) межбанковским кредитам в рублях и валюте стран, не являющихся недружественными [3].

Так, с 50% до 20% могут быть снижены риск-веса по требованиям к банкам стран с рейтингом долгосрочной кредитоспособности, присвоенным международным рейтинговым агентством в диапазоне от "ВВВ+" до "ВВВ-" или аналогичным (в т.ч. к банкам-резидентам России в валюте стран, не являющихся недружественными); со 100% до 50% - по требованиям к банкам стран с рейтингом в диапазоне от "ВВ+" до "В-".

Эти изменения будут распространяться только на самые устойчивые банки-резиденты России и дружественных стран (включая банки из Белоруссии). Риски для выдачи кредитов банкам Китая и Объединенных Арабских Эмиратов снизились до 20,0% [10].

Регулятор отметил, что перевод рынка МБК в электронный формат позволит повысить прозрачность рынка, ликвидность, а также сделает справедливым ценообразование для мелких и средних банков. В настоящее время рынок МБК полностью внебиржевой, банки договариваются о сделках по телефону или через дилинговый чат. Перевод на электронную площадку сохранит рынок внебиржевым, но на ней будет весь необходимый функционал – «стакан», анонимный аукцион, адресный режим, автоматический учет лимитов и проверка достаточности расчета собственных средств.

В настоящее время три площадки потенциально могут стать аккредитованными - PRICE, созданная на базе голосового брокера «Премекс» совместно с НП РТС, «Дельта», которая работает на базе ММВА, и СанктПетербургская валютная биржа, имеющая клиринг на валютном и денежном рынке. Идею ЦБ поддержали банк «Открытие» и «Совкомбанк». При этом представители «Альфа-банка» и «Металлинвестбанка» высказались против предложения регулятора.

Таким образом, было выражено неодобрение предложенной концепции, не согласные с этим банки не видят серьезных проблем в текущей организации рынка МБК и то, каким образом обязательное заключение сделок в электронных торговых системах сможет изменить структуру рынка. Рынок зависит не от способа заключения сделок, а от структуры взаимных лимитов, процедуры комплаенса, от рисков. Главное, с чем вышел Центральный банк, это то, что, с его точки зрения, ценовая структура на рынке МБК выстроена не самым оптимальным образом, потому что существует определенный спред по разным категориям участников в зависимости от типов сделок.

Никакой ценовой дискриминации сейчас нет. Рынок такой, какой он есть, в силу объективных факторов - кредитного риска, соответствия контрагентов требованиям, предъявляемым друг к другу. По данным экспертов, в настоящее время объем рынка необеспеченного межбанковского кредитования составляет 300-400 млрд. рублей в день, это около четверти всего объема денежного рынка (около половины приходится на валютный своп, еще четверть - на сделки репо) [19].

Эксперты считают, что будет странно, если Центральный банк предпримет попытку изменить регулирование этого вопроса. Если ограничить один из способов заключения сделок, то это снизит эффективность рынка и повысит издержки участников. Обязательное заключение сделок в электронных системах может упростить вычисление ценовых индексов в режиме реального времени, если будут видны сделки всех банков, но это не является критически важным с точки зрения влияния на какие-то действия. Также эксперты отмечают, что довольно значительную информацию о заключенных сделках Центральный банк и так получает в режиме онлайн.

Таким образом, Банк России консультируется с банками на предмет организационной структуры межбанковского рынка с целью ее улучшения благодаря электронным технологиям. Однако в настоящее время регулятор не ведет работу по законопроекту на эту тему.

В 2020 году Мосбиржа запустила финансовый маркетплейс - платформу «Финуслуги». Она стала доступна пользователям с 15 октября.

Это первый в России финансовый супермаркет, открытый по продвигавшемуся ЦБ новому закону об электронных платформах. В дальнейшем ожидается появление еще нескольких маркетплейсов. «Миссия маркетплейсов - сделать российский рынок действительно экстерриториальным, предоставив гражданину доступ к широкому кругу поставщиков и продуктов из любой точки страны, где есть доступ в интернет. И наоборот, - предоставить участникам финансового рынка доступ к клиентской базе маркетплейса, независимо от места нахождения финансового посредника. Первым продуктом на площадке «Финуслуги» стали банковские депозиты [6].

После регистрации и идентификации пользователь сможет удаленно открывать и пополнять вклады в разных банках, распределять полученные проценты и управлять счетами. Платформы даст возможность сравнить предложения от разных банков и финансовых организаций и выбрать наиболее привлекательные варианты. Все операции можно будет совершать без визита в офис. Запуск финансовой платформы «Финуслуги» - это реализация стратегического плана биржи по созданию маркетплейса.

«Финуслуги» планируют расширять линейку продуктов для розничного клиента. Следующим шагом в развитии проекта могут стать инвестиционные продукты, в первую очередь облигации федерального займа для населения. Биржа также планирует запустить мобильное приложение «Финуслуги».

В дальнейшем на платформе будут представлены сберегательные, страховые и кредитные продукты, а также инвестиционные продукты для розничных клиентов - облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другое.

По прогнозам экспертов, в течение последующих 5 лет 20,0% вкладов будет открываться онлайн». Таким образом, финансовый маркетплейс - это хорошая возможность для развития любого банка и кредитной организации. Для повышения конкурентоспособности банковского сектора, также целесообразным является развитие биобанка и искусственного интеллекта. Особенно важно отметить, что искусственный интеллект в настоящее время в некоторых банках уже позволяет принимать решение по кредитам. Рассмотрим кратко.

«Бионические компании» или «суперкоманды» работают по принципу взаимодействия людей и технологий в виде диалога, а не по схеме использования технологий людьми. Машины (ИИ) умеют быстро выстраивать сложные закономерности, а человек - устанавливать глубинные причинно-следственные связи и придумывать новые возможности. Поэтому такой симбиоз помогает компаниям расти.

Рассмотрим преимущества искусственного интеллекта для банковской сферы Основное направление, в котором применяются решения искусственного интеллекта - клиентский сервис. Это чат-боты, круглосуточная поддержка пользователей, анализ их транзакций и займов. Преимущества использования AI-систем в финансовой сфере: автоматизируются рутинные процессы; увеличивается скорость обслуживания; снижаются издержки для решения стандартных задач; повышается точность обработки больших объемов данных; растет качество обслуживания. В качестве примера можно привести работу российского Сбербанка, который активно использует новые технологии в своей деятельности и внедряет AI во все направления бизнеса. В частности, банк автоматизировал работу контактного центра для корпоративных клиентов.

Теперь на их вопросы отвечает робот Анна, а скорость обслуживания клиентов возросла на 50,0% (по базовым темам). Это не значит, что искусственный интеллект отберет работу у человека: боты созданы, чтобы выполнять рутинную и однообразную работу, тогда как у работников банка будут более сложные и творческие задачи. С учетом того, как активно внедряется AI в банковскую сферу, ассоциация ФинТех отдельно занялась разработками в области искусственного интеллекта и больших данных. Например, работа с большими данными применяется для кредитной аналитики – скоринга [3].

Рассмотрим подробнее искусственный интеллект и скоринг. Кредитный скоринг - это оценка того, насколько клиент платежеспособен и стремится погашать задолженность.

Выводы об этом строятся на основе множества данных: общих доходов, кредитной истории, анализа транзакций и даже трудового стажа.

Иначе, скоринг представляет собой математическую модель, которая основана на статистических методах и учете большого объема информации. Справиться с такой задачей быстро и эффективно помогает искусственный интеллект и Big Data. ИИ помогает банкам строить более точные и непредвзятые скоринг-модели.

Скоринг - это система оценки благонадежности заемщика на основе персональной кредитной истории. Алгоритмы не только проверяют клиента, но и строят прогнозы относительно его дальнейшего поведения на основе данных о других заемщиках со схожими характеристиками. Ранее, на заре расцвета потребительского кредитования в середине 2000-х, банки выдавали займы всем желающим, но после кризисов 2008 и 2014 годов и невыплат начали строить скорингмодели на основе скопившейся истории. В результате процент отказов непрерывно растет уже на протяжении нескольких лет, соответственно, снижается число проблемных клиентов. Сегодня этот процесс начали автоматизировать.

«Сбер» уже 100,0% таких решений принимает с помощью ИИ. Вмешательство человека требуется только в 5,0% случаев.

Кроме этого, ПАО «Сбербанк» поручил найм сотрудников ИИ. Некоторые соискатели даже не сразу догадываются, что с ними говорит робот.

В 2020 году представители банка отметили, что применение искусственного интеллекта принесло + 700 млн. долл. США к выручке за 2019 году.

По прогнозам специалистов банка ИИ будет способствовать только росту доходов кредитной организации. Банк «ВТБ» также отдал большую часть аналитики искусственному интеллекту (ИИ). В частности в ПАО «ВТБ» используется ИИ: в голосовых помощниках; работе коллцентра, чат-ботах; для распознавания и сегментации документов.

ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов. ПАО «ВТБ» одним из первых российских банков начал использовать искусственный интел-лект при открытии и модернизации своих отделений и банкоматов. Банк разработал и внедрил модель машинного обучения, которая с помощью анализа Big Data позволяет прогнозировать спрос на банковские услуги в конкретных точках города. ПАО «ВТБ» использует технологии на основе искусственного интеллекта в большинстве процессов. Еще один шаг в данном направлении - внедрение робота, который с применением алгоритмов искусственного интеллекта формирует оптимальные инвестиционные портфели на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг.

Специалисты ВТБ постоянно совершенствуют данное решение, путем тестирования самых современных подходов к анализу финансовых рынков, в том числе применяя глубокие нейронные сети для отбора финансовых инструментов. В рамках дальнейшего развития данного направления ВТБ планирует создание алгоритмов искусственного интеллекта для анализа на базе торгующихся на иностранных рынках ценных бумаг.

Итак, выше были рассмотрены основные проблемы межбанковского кредитования и мероприятии, которые осуществляются в банковском секторе, для совершенствования рынка межбанковского кредитования, повышения финансовой устойчивости и кредитоспособности банков. На основании выше изложенного, объединим проблемы и предложим пути совершенствования системы межбанковского кредитования.

В частности:

1) Мероприятия на уровне ЦБ РФ: снижение межбанковской процентной ставки; развитие межбанковского взаимодействия в регионах; применение пониженного риск-вес по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из других стран.

2) Мероприятия на уровне коммерческих банков и иных кредитных организаций в РФ: развитие бионических банков (ИИ); продвижение финансовых услуг на финансовых маркетплейсах.

3) Мероприятия на уровне ПАО «ВТБ»: внедрение скоринг модели в межбанковском кредитовании, которое позволит снизить риски, благонадежность заемщика и др. Безусловно, что не все проблемы можно решить на государственном уровне в короткие сроки, это зависит от множества факторов, в некоторых случаях даже ЦБ РФ не в состоянии повлиять на развитие событий. Плановый показатель ЦБ РФ по уровню инфляции составляет 4,0%, в действительности же на сегодняшний день его уровень достиг более 12,0%. От этого и возникают другие проблемы: рост ставок по кредитам и так далее.

В любом случае, остается надеяться на скорое решение геополитических проблем и восстановления экономики после затяжного кризиса. Это в свою очередь повлияет на множество экономических показателей страны, не останется в стороне и рынок межбанковского кредитования, который уже давно созрел для совершенствования.

Заключение

Рынок межбанковского кредитования – это рынок кредитования банков между собой. Современный рынок МБК представлен 3 предложениями: операции РЕПО, займы овернайт, кредиты овердрафт. Пользование кредитными ресурсами осуществляется под проценты.

Рынок межбанковского кредитования, подразумевает под собой не только кредиты между коммерческими банками, но кредиты, которые выдает центральный банк коммерческим банкам, а также депозиты, размещаемые коммерческими банками в центральном банке.

Ставка кредитования коммерческих банков центральным банком связана с ключевой ставкой. При этом, существует несколько основных индикаторов в межбанковском кредитовании: MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, MosPrime Rate и RUONIA. Ставки MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG определяются ЦБ РФ. Помимо указанных индикаторов межбанковских процентных ставок, рассчитываемых ЦБ, есть еще ряд индикаторов, рассчитываемых независимыми организациями, а именно: MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) и RUONIA (Ruble Overnight Index Average).

Представленный анализ рынка межбанковского кредитования в РФ на период с 2019 – 2023 гг. по данным на начало года показал смешанную динамику. До 2020 года среднедневной оборот по депозитным операциям на рынке межбанковского кредитования направлялся в сторону снижения, тоже наблюдается и по операциям РЕПО. Далее показатели среднедневного оборота направились в сторону роста.

Представленный выше анализ показал, что проблем на рынке межбанковского кредитования не мало, высокие процентные ставки, не стабильная макроэкономическая ситуация в экономике, санкции и недружественное отношение большинства стран к России, не высокие показатели финансовой устойчивости банков, не доверие банков друг к другу и другие причины ослабевают и без того слабый рынок межбанковского кредитования.

Для решения проблем и совершенствования системы межбанковского кредитования были предложены мероприятия на трех уровнях: на уровне ЦБ РФ, на уровне коммерческих банков РФ, на уровне ПАО «ВТБ».

В частности:

1) Мероприятия на уровне ЦБ РФ: снижение межбанковской процентной ставки; развитие межбанковского взаимодействия в регионах; применение пониженного риск-вес по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из других стран.

2) Мероприятия на уровне коммерческих банков и иных кредитных организаций в РФ: развитие бионических банков (ИИ); продвижение финансовых услуг на финансовых маркетплейсах.

3) Мероприятия на уровне ПАО «ВТБ»: внедрение скоринг модели в межбанковском кредитовании , которое позволит снизить риски, благонадежность заемщика и др. Деятельность на межбанковском кредитном рынке сильно зависит от внешних условий, геополитической ситуации в стране и в мире.

В зависимости от этого, ЦБ РФ меняет ключевую ставку, а она влияет на другие индикаторы межбанковского кредитования. Безусловно, что не все проблемы можно решить на государственном уровне в короткие сроки, это зависит от множества факторов. Остается только надеяться на скорое выздоровление экономики в России и в мире, а это положительно повлияет на развитие как банковского сектора в целом, так и на рынок межбанковского кредитования, в частности.

Список использованных источников

1. Банковский менеджмент: учебник / Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, А.Ю. Федорова [и др.]. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 379 с.

2. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. – 592 с.

3. Бибикова, Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. пособие / Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 128 с.

4. Бочкарева, Е. А. Регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций: конспект лекций / Е. А. Бочкарева, И. В. Сурина. – Москва: РГУП, 2019. – 91 с.

5. Банки и банковские операции: учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и др.]; под редакцией Б. И. Соколова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 189 с.

6. Банковская система в цифрах и графиках. Ассоциация банков России № 12(2). II квартал 2023 года

7. Банковская система в цифрах и графиках. Ассоциация банков России №4 (14) IV квартал 2023 года

8. Банковская система в цифрах и графиках. Ассоциация банков России №1-2 I квартал 2024 года

9. ВТБ отчитался по итогам 2023. Что интересного[Электронная версия][Ресурс:https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vtb-otchitalsia-po-itogam-2021- goda-chto-interesnogo?ysclid=lam6r3jqjg595111891]

10. Исаев, Р. А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии: пособие / Р.А. Исаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 222 с.

11. Искусственный интеллект выдает кредиты [Электронная версия][Ресурс: https://aiconference.ru/ru/article/iskusstvenniy-intellekt-vidaet-krediti-94367]

12. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум: учебное пособие для вузов / О. И. Ларина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 234 с.

13. Межбанковский рынок лег на бок [Электронная версия][Ресурс:https://www.rbc.ru/newspaper/2022/06/30/62bc261b9a79470a8a48c673?ys clid=lam52v34j4496283482]

14. Операции репо Банка России [Электронная версия][Ресурс: https://cbr.ru/oper_br/t_odm/repo_operations/]

15. Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО[Электронная версия][Ресурс:https://cbr.ru/statistics/finr/];

16. Размещенные межбанковские кредиты и депозиты по срочности ПАО ВТБ по данным на 01.02.2023г. [Электронная версия][Ресурс: https://risk-monitoring.ru/analizbankov/mezhbankovskij-kredit/vtb/180]

17. Российские банки сократили выдачу друг другу кредитов почти на 30%[Электронная версия][Ресурс:https://www.forbes.ru/finansy/470211-rossijskie-banki-sokratili-vydacudrug-drugu-kreditov-pocti-na-30?ysclid=laq7zfmwyz636757000]

18. Ставка по кредитам овернайт[Электронная версия][Ресурс: https://cbr.ru/hd_base/overnight/]

19. Хасянова, С. Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке: учебное пособие / С.Ю. Хасянова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 196 с.

20. ЦБ разрешит банкам применять пониженный риск-вес по требованиям к банкам из Китая и ОАЭ [Электронная версия][Ресурс: https://www.interfax.ru/business/870472]

21. ЦБ предложил перевести рынок межбанковского кредитования на электронные площадки [Электронная версия] [Ресурс: https://www.interfax.ru/business]

22. Что такое межбанковские кредиты? Индикаторы ставок межбанковского кредитования MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, МosPrime Rate, RUONIA [Электронная версия] [Ресурс:https://finstok.ru/kredity/chto-takoemezhbankovskie-kredity-indikatory-stavok-mezhbankovskogo-kreditovaniia-mibid-mibormiacr-miacr-ig-mosprime-rate-ruonia.html]

23. Что такое межбанковский кредит - его особенности и виды [Электронная версия] [Ресурс:https://zafinansi.ru/mezhbankovskiy-kredit/]